Сравнение ^NYA с XLK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^NYA с XLK

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или XLK.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и XLK составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^NYA

XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.35

XLK:

-0.13

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.59

XLK:

0.03

Коэф-т Омега

^NYA:

1.09

XLK:

1.00

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.36

XLK:

-0.15

Коэф-т Мартина

^NYA:

1.63

XLK:

-0.51

Индекс Язвы

^NYA:

3.35%

XLK:

7.40%

Дневная вол-ть

^NYA:

15.67%

XLK:

29.73%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

^NYA:

-9.40%

XLK:

-20.23%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -16.91%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.16% против 17.89% соответственно.

^NYA

С начала года

-3.82%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-7.49%

1 год

5.54%

5 лет

10.41%

10 лет

5.16%

XLK

С начала года

-16.91%

1 месяц

-8.93%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-2.34%

5 лет

17.68%

10 лет

17.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^NYA: 0.35

XLK: -0.13

Коэффициент Сортино

^NYA: 0.59

XLK: 0.03

Коэффициент Омега

^NYA: 1.09

XLK: 1.00

Коэффициент Кальмара

^NYA: 0.36

XLK: -0.15

Коэффициент Мартина

^NYA: 1.63

XLK: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа XLK равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^NYA

XLK

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и XLK

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^NYA

XLK

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и XLK

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 11.33%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^NYA

XLK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^NYA с XLK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и XLK

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и XLK

^NYA

XLK

Сравнение ^NYA c XLK - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и XLK

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и XLK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество