PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NYA с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с XLK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или XLK.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.41

XLK:

0.23

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.74

XLK:

0.54

Коэф-т Омега

^NYA:

1.11

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.48

XLK:

0.28

Коэф-т Мартина

^NYA:

1.99

XLK:

0.89

Индекс Язвы

^NYA:

3.71%

XLK:

8.16%

Дневная вол-ть

^NYA:

16.04%

XLK:

30.04%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

^NYA:

-4.70%

XLK:

-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 5.70% против 19.17% соответственно.

^NYA

С начала года

1.16%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-3.10%

1 год

6.37%

5 лет

11.40%

10 лет

5.70%

XLK

С начала года

-6.25%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-7.94%

1 год

6.60%

5 лет

18.98%

10 лет

19.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и XLK

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и XLK

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 5.52%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...